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齐同学2023-07-06 17:57:40

第三题不是说忽略spread change么

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回答（1）

Simon2023-07-07 11:33:51

同学，下午好。

题目中说的是ignore spread duration changes，是spread duration假设不变。

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 评论
追问
spread duration不变的话delta spread不就是0么
追答
同学，下午好。spread利差和spread duration利差久期是两个不同概念。

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