齐同学回答（1）
Simon2023-07-06 19:05:57
Simon同学，下午好。
R认为利率波动上升，同时2年利率不变，其他期限利率上升0.5%。
如果波动率上升，因该long option，虽然B选项，利率上升，债券下跌，call option无法行权，但是波动率增加，会导致option价值也增加。所以B选项虽然行不了权，但是option价值会增加。比如购买一个期权我买的时候，3元。现在市场波动增加，期权价格涨到4元，那么在期权费上，相当于赚了。
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