齐同学2023-07-06 13:16:04
齐同学第五题表格里是yield change和yield spread change，yield spread change不是用来算credit loss的么
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Simon2023-07-06 13:39:02
Simon同学，下午好。yield change和spread change计算的是因为△y导致的△P/P，不是计算credit loss的。
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课件上写的是yield spread啊，能具体说说么
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同学，下午好。ytm=benchmark+spread，一个是benchmark变化，一个是spread变化。具体见截图。
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