159****93482023-07-05 21:51:54
159****9348为什么interest rate immunization 的key assumption是 change in cash flow yield on the bond is eaual to change in YTM on zero-coupon bond
回答（1）
Simon2023-07-06 13:20:50
Simon同学，上午好。其实这段话就是△y（asset）=△y（liability）。
因为single liability只有一笔现金流就像是zero-coupon bond。而前半句中的bond是资产，为了匹配负债而购买的债券。所以要假设△y（asset）=△y（liability）。
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