朱同学2023-07-04 01:19:18
r14 example11
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Simon2023-07-04 10:35:02
Simon同学，上午好。题目给出的125bps是index的，index里不是A和BB平均分配的。A和BB是在另外一个portfolio里平均分配的。
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为什么要用benchmark的spread变动率，计算组合的价格变动，不应该是组合的delta spread去计算组合的价格变动么？
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同学，下午好。可以这样理解，因为题目要求是compares a portfolio to an index。要比较portfolio和index。然后index的△%spread变化了10/125=8%，那么假设portfolio的△%spread也是8%，这样就能一起比较了。
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