kkk2023-07-03 21:25:33
kkk第二问的组合的duration为什么不是用的第一问的结果10，而用的是资产的duration?
回答（1）
Simon2023-07-04 10:18:41
Simon同学，上午好。现在资产的duration是5.5，想要把资产的duration降到4.25（new duration target for the asset portfolio is 4.25），所以目标久期是4.25，当前久期是5.5。第一问计算出来的是自有资金的久期，自由资金可以认为是equity（asset-liability=equity），而第二问是站在整体asset角度思考的，二者不一样。
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