金同学2023-07-02 22:34:10
金同学题库倒数第二题implied volatility 21.05%是怎么算出来的？谢谢
回答（1）
Simon2023-07-03 11:32:34
Simon同学，上午好。
implied volatility 21.05%是题目中给的已知信息，直接用就好，CFA不会考查我们implied volatility的计算的。
而implied volatility是使用BSM模型和试错法反推出来的，首先假设一个volatility，代入模型，计算出期权价格，然后看是否等于目前市场上的期权价格，如果不等，重新代入一个volatility，直到模型计算出来的期权价格等于当前市场价格，然后我们找的volatility就是implied volatility。计算过于繁琐，一般都是用excel算的，CFA不会考查怎么计算的。
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