金同学2023-07-02 22:11:18
金同学Tribeca，Q3这个题是怎么计算的？谢谢
回答（1）
Simon2023-07-03 11:19:34
Simon同学，上午好。这道官网题答案有问题。应该卖出151份FTSE futures，买入53份S&P 500futures。
题目背景是Stuyvesant计划将10million的英镑资产从UK equity fund 转为8million美元的US index fund。
第一步，将UK equity fund 的beta从1.1变为0，金额10million英镑，Nf=-151，10×0=10×1.1+Nf×10×0.0073
第二步，把8million美元从beta 0 变为1（index fund beta=1，除非题目另有说明），计算出Nf=53，8×1=8×0+Nf×50×0.003
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