Yuzuru2023-07-01 21:32:56
Yuzuru这里的四个 swap duration 是怎么算的？
回答（1）
Simon2023-07-02 17:03:58
Simon同学，下午好。
swap久期计算时，固定端的久期用maturity的0.75。浮动端久期是reset期限的0.5。以orion为例，maturity 3年，固定端久期是3×0.75=2.25，付息期限是季度（1/4=0.25），所以浮动端久期=0.25×0.5=0.125。因为收浮动，支固定，所以swap duration=0.125-2.25=-2.125
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