wangyunqin2023-07-01 18:00:17
wangyunqin这道题和前面例题思路完全相反，为什么这里无需考虑revert mean
回答（1）
开开2023-07-02 20:50:04
开开同学你好，请问是哪一题？是Boinic Corporation这个case吗？
- 评论（1）
- 追问（2）
- 追问
-
我问的是视频这道题。但是我上传的第二张图片是之前老师的笔记，两位老师讲的是矛盾的，是否要考虑均值回归？
- 追答
-
同学你好，
如果题目中说了就考虑。本题没说，就按题目中给到的表现来判断基金经理的表现是outperform、underperform还是in line with benchmark.
题说Boinic公司现在要为它的员工养老计划选择管理公司，备选的有5家公司，为A~E，Boinic希望它们的表现能和基准一致。而Boinic从中选了A、D、E三家公司。文中还给了这5家公司1年后的收益率和基准相比的情况。
题目问，根据Boinic公司的选择，判断它在哪些公司上犯了一类错误，在哪些公司上犯了二类错误。
1、 犯了一类错误的公司，
D公司: 一类错误是雇佣了没能力（表现差）的管理人，Boinic选了D。但D后面一年的表现比基准差。因此，Boinic在D公司上犯了一类错误。
2、 犯了二类错误的公司，
B公司，二类错误是没雇佣有能力的管理人，Boinic没选B公司。但B后面一年的表现比基准好。因此，Boinic在B公司上犯了二类错误。
在其他公司的决策上Boinic都没犯一类或二类错误，都是选了表现好的，没选表现差的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片