Michelleyu2023-06-30 22:06:54
Michelleyu老师，官网题请答疑。
回答（1）
Essie2023-07-02 16:13:42
Essie你好，
MVO做出的组合很可能是高度集中的，不是高度分散化的，所以Swan说的不对。
MVO输入参数中对E(R)是最敏感的，因此我们学习的reverse MVO，Black-Litterman本质都是利用市场组合的权重，反推E(R)，所以Gruber是对的。
Morrison不对，因为reverse MVO是用市场组合的权重、cov，相关系数反推出E(R).
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片