金同学2023-06-30 09:10:33
金同学官网题库65题为什么这样求Sharpe ratio?老师解释一下原理。谢谢
回答（1）
Essie2023-06-30 10:22:54
Essie你好，
sharpe ratio是用(组合的预期回报-无风险利率)/组合标准差，拿sharpe ratio最高的组合B来举例，就是(8.2%-1.8%)/14.95%=0.428，因为投资组合与无风险组合相结合后，sharpe ratio是不会变化的，本题考查的就是这个点。
或者像答案中写的一样，先用无风险组合和原组合以特定的比例计算出新组合的标准差，然后用直接用sharpe ratio的计算公式(5.7%-1.8%)然后再除以新组合的标准差，三个组合的sharpe ratio还是一样的。
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搞那么复杂的，还不是和直接用(Rp-Rf)/SD一样的结果
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是的，因为投资组合和无风险组合结构后，sharpe ratio不变，可以直接用这个结论。
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