Lily2023-06-29 10:30:34
想请教老师，根据协方差公式，资产与市场组合的相关系数是0.0075/14%/11.39%，其中11.39%通过市场组合夏普比率求得。按协方差公式计算的相关系数是0.47，和题目0.39不同，为什么
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Johnny2023-06-29 20:19:12
Johnny同学你好，0.39和题目并没有关系，因为题目要求的是用Exhibit 1的数据来计算，而0.39并不是目前的客观数据，而是假设出来数据，它和exhibit 1的数据没有关系
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