王同学2023-06-29 07:49:06
王同学请问高频数据和appraisal data都会低估相关性是吗？
回答（1）
Johnny2023-06-29 20:33:04
Johnny同学你好，appraisal data是会导致数据波动性以及和其他资产的相关系数被低估。随着数据从低频数据向高频数据转变，那么对样本方差、协方差和相关系数的预测是会提高的，但是对样本均值的预测却没提高；如果数据变得更加高频，产生了异步性，这又会导致相关系数被扭曲，通常是相关系数被低估
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