Emma2023-06-28 10:46:25
Emma没看懂这个题，为什么算多少份forward的时候要乘100？为什么还要加上stock的delta
回答（1）
Simon2023-06-28 13:42:23
Simon同学，下午好。因为原有的头寸是持有100股股票，所以要×100。
1. 股票的delta=1，100股股票的delta=100。
2. 以covered call为例，题目要求和covered call有相同的delta。covered call=long a stock+short a call=1-0.7=0.3，因为有100股股票，所以有100组这样的covered call，也就是目标delta=0.3*100=30。
3. 现在delta是100，目标是30，short 70份delta即可，也就是short 70 forward。
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