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ly2023-06-27 13:21:13

老师，您好，B问题，如果5的sharpe ratio是0.7，也是用4和risk free rate计算吗？

回答（1）

最佳

Essie2023-06-28 09:36:13

你好，B问题中应该使用sharpe ratio最大的corner portfolio和rf计算，如果5的sharpe ratio是0.7，那么portfolio 5就是sharpe ratio最高的corner portfolio了，此时应该组合5和rf进行计算。

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