undefinable2023-06-26 22:31:00
undefinable请讲一下两个策略，不考虑premium的话要实现profit from decline和limit loss这两个，都是可以用的吗
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Simon2023-06-27 09:39:08
Simon同学，上午好。不考虑premium，此题无解。
题目背景是预期股票会下跌，所以要从下跌中获利（profit from decline），但是如果股票没有下跌（换言之，可能上涨），损失有限（limit loss）。总结下，就是股价下跌时，有gain，股价上涨时，有limit loss
截图1是两种策略不考虑premium的他的payoff，可以看到策略1在股价下跌时，没有gain，不满足要求。策略2在股价上涨时，没有limit loss（策略2在上涨时获利），也不满足要求。
截图2是考虑了premium的gain/loss，供参考。因为题目有额外条件，minimize the cost，所以选策略1。
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