你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

江同学2023-06-25 07:49:50

请问为什么index portfolio的价值用的不是50？总的100，固定50，那index不是就是50吗谢谢

回答（1）

Simon2023-06-25 09:57:53

同学，下午好。原来index（3个平均）的duration是5.299，portfolio的金额是100，现在进入一个支固定，收浮动的swap，50million，所以duration会减少4.32×50/100，最后duration计算=5.299-4.32×0.5

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录