undefinable2023-06-24 21:59:35
undefinable这个题是怎么计算的equity futures
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Simon2023-06-25 11:21:16
Simon同学，下午好。这道官网题答案有问题。
第一步，将UK equity fund 的beta从1.1变为0，金额10million英镑，Nf=-151，计算细节见截图。
第二步，把8million美元从beta 0 变为1，计算出Nf=53，计算细节见截图。
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所以官网三个选项都是错误的哈？所有index futures的beta都是1？题目中只告诉了10million的fund的beta是1.1，从哪里可以看出8millionfund的beta是1？
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8 million是index fund，指数基金的beta=1，除非题目另有说明。
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fully hedge 的beta或duration是0？
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同学，下午好。是的，fully hedge是把风险敞口全对冲掉。风险敞口就不存在了。
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