undefinable2023-06-24 15:03:33
undefinable这题为什么不是basis risk
回答（1）
最佳
Simon2023-06-25 10:43:06
Simon同学，上午好。
Basis risk指标的资产与对冲工具的变动并不完全相关(not perfectly correlated)的风险，例如，持有铜现货，用铜期货对冲风险也属于存在basis risk，cross hedge和macro hedge也都存在basis risk。
题目考察的知识点是roll yield，持有欧元资产，担心贬值，所以做空欧元，roll yield=(F-S)/S，有更大forward premium，roll yield就更大。
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