Flower2023-06-23 10:08:55
Flower老师，这里为什么题中的OAS不等于两个bondOAS的平均呢，所以只能是两个债券合起来计算，却不能分开用DTS计算呢
回答（1）
Simon2023-06-24 13:49:54
Simon同学，下午好。125是index的OAS，100和300是两个bond的OAS。
DTS×△%spread适用于低评级的债券，而duration×△spread适用于评级高的债券。题中有BB债券，低评级，所以先各自求出DTS，然后加权，计算出总的DTS。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片