undefinable2023-06-22 19:31:04
undefinable请讲下bond futures arbitrage
回答（1）
最佳
Simon2023-06-23 17:31:41
Simon同学，下午好。套利就是低买高卖。
基差basis=现货-期货
1. 如果basis＞0，即现货价格高于期货，所以应该卖出现货债券，买进债券期货。不论buy还是sell the basis，标的都是现货，所以卖出现货，也叫sell the basis。
2．相反，如果basis＜0 ，应该买现货，卖期货，也叫做buy the basis。
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