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天堂之歌

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undefinable2023-06-22 18:38:28

number of treasure futures应该是short 490吧？

回答（1）

最佳

Simon2023-06-23 17:19:45

同学，下午好。

BPV P=130,342.94
BPV CTD=127.05 
CF = 0.72382

130342.94/127.05×0.72382≈743

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 评论
追问
fully hedge 的bpv 是0？
追答
同学，下午好。对的，fully hedge完全对冲，就是把target duration变为0，也就是target BPV=0。

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