赵同学2023-06-21 19:38:28
赵同学您好 相信momentum就宽 相信均值回归就窄，但我理解手里俩资产一长一跌若momentum偏差越来越大因此会更多偏离saa这么想momentum的range应该窄呀
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Essie2023-06-24 15:19:06
Essie你好，momentum指的是追涨杀跌，虽然涨的越多，资产在组合中的权重越多，此时将corridor设置的宽一些，可以享受到追涨的好处，这是正确的做法。如果corridor太窄，就没有办法享受到追涨带来的好处。
mean reverting，指得是卖出涨得好的股票，也就是说股票涨，权重增加，反而卖出，因为认为均值会回归，涨不了太多，那么应该自动回调到corridor，所以corridor可以定的窄一些。
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但如果宽一些，就像您说的有跌的，那我亏得也在多一点，带来了跟多坏处
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如果之前下跌，根据动量效应，未来资产可能还会继续下跌，在投资资产不变的情况下，那么如果range设的窄了，下跌会很容易持续跌破range，此时需要频繁的再平衡，从而会有更高的交易成本。
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