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Sisi2023-06-21 11:06:54

这个statement3不是只说了spread duration吗？没有说weight，不是不对吗？

回答（1）

Simon2023-06-21 16:35:23

同学，下午好。这里可以理解为对整个portfolio的价格变动的影响。比如，拿出10%买了一个spread duration=20的债券，spread上升1%，整个portfolio下跌10%×20×1%=2%，其实就是10%×20=2%。

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