杨同学2023-06-21 09:32:20
杨同学active risk分解的时候alph 去哪里了？因子偏离项里面的sigma是什么的sigma？
回答（1）
开开2023-06-21 09:41:55
开开同学你好，
alpha的波动也体现在残差的波动里了。
因子偏离项里面的sigma是由于因子权重偏离基准带来的active return的标准差。
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我是想问公式里面的那个sigma，是用什么来计算？题目直接给吗？
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同学你好，
这个计算公式没有具体计算题的，只要知道active risk的构成即可。
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