杨同学2023-06-20 22:01:33
杨同学这里面tracking error为什么在这里？tracking error不是衡量passive investing的嘛？如果对于active mgmt的话，tracking error不应该需要尽可能的大嘛？
回答（1）
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开开2023-06-21 09:47:50
开开同学你好，
对于active management来说，risk就是tracking error，也就是你对benchmark的偏离得是又价值的，得创造active return才行，不然就没有理由偏离基准。
并不是说tracking error越高越好，要单位tracking error下产生较高的active return才是好的。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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