185***992023-06-20 21:32:13
185***99这道题不懂，尾部风险不是用CVaR衡量吗
回答（1）
Simon2023-06-21 10:24:57
Simon同学，上午好。
这道题的背景是要增加一个新的portfolio，然后这个portfolio会有什么影响。应该使用incremental VaR。
Conditional VaR：条件在险价值，超出VaR产生的平均损失，即显著性水平的分位点左边的所有损失的算数平均值。Incremental VaR：增量在险价值，新增一项资产，投资组合VaR的增量，例如AB两个资产的VaR ab，加入资产c后VaR abc，则Incremental VaR=VaR abc – VaR ab。
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