杨同学2023-06-20 20:51:03
杨同学有点乱，factor tilling就是factor weighting？之前讲factor timing是使用unrewarded factor，需要调整factor前的系数，怎么分解active return这里的factor timing又变成了挑选rewarded factor？
回答（1）
开开2023-06-24 21:17:43
开开同学你好，
factor timing要么是押注的unrewarded factor，或者是对rewarded factor的动态调整，时间比较短，因此我们认为没办法被rewarded factor前面的beta所捕获，因此factor timing带来的超额收益会体现在alpha中，而不是factor beta上。
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factor tilling就是factor weighting？这个呢？请回答
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同学你好，factor tilting是factor weighting。
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