Judy2023-06-20 17:41:15
Judy第四题的答案好长啊。题目条件给了这句话，TEF’s current investment objective is to generate a real rate of return in excess of that required to fund ongoing distributions in accordance with TEF’s mission, with a maximum acceptable volatility of 16% per year, and to maximize the Sharpe ratio of TEF’s total financial assets . 能用这个来做判断选B吗，因为ABC volatitiy都小于16%，而B的SR最大。
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Essie2023-06-21 09:59:31
Essie你好，在这道题中是可以的，首先三个组合的风险都没有超过16%，其次sharpe ratio最大的组合是mix 2，而且本题最终的答案也选mix 2。
只是建议在根据以上两点进行判断的时候，不能仅依靠风险和sharpe ratio这两个指标，考试中，保险点还是要看下组合中具体投资各项资产的占比，mix 2在各种资产中做到了分散化，有股有债还有另类投资，而且各资产的投资比例也是相对合适的，所以它是最优的配置。
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