天堂之歌

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Judy2023-06-20 15:55:27

A和B的相关性一样都是0.7,而B的sharpe ratio 更高。选B更合适吧?是否重叠不是应该看相关性吗?

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回答(1)

最佳

Essie2023-06-20 16:59:25

你好,这里比较关键的地方在于第三题的小题干部分,它问的是“Which asset class in Exhibit 2 is most likely to be considered for inclusion”哪一个资产类别可以被加入,所以看的不是简单的相关性了,而是要考虑资产大类的划分标准,资产大类之间要满足互斥性,emerging markets equities和global equities不满足资产大类间的互斥性,所以B不是合适的选项。

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