溪同学2023-06-20 00:39:37
溪同学老师，不是问这道题哈，想请问这里的回答中为什么提到“如果没有提到含权债券，答案中存在麦考利久期和有效久期选择有效久期？”如果没有提到含权债券不是应该用麦考利久期吗，在immunization strategy里面资产也是匹配债券的麦考利久期，默认也是不含权债券呀？？
回答（1）
Simon2023-06-20 09:37:36
Simon同学，上午好。
Macaulay duration和modified duration只适用于不含权的债券，如果遇到含权债券，就不准确了。effective duration适用于含权债，但同时，也适用于不含权债券，所以，如果看到一个portfolio用effective duration去管理，也是对的。
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