Lily2023-06-19 20:09:20
请问老师，这里FX的收益率为什么是直接和其余几项相加，而不是采用CME里面提到的用资产本身的收益率乘以外汇变动(1+r)•(1+FX)的方式？
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Simon2023-06-20 09:49:32
Simon同学，下午好。因为这里用到的知识点见截图。然后(1+Rfc)×(1+Rfx)会在之后的章节学到。
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补充下，关于五因子的计算，原版书中有的example是直接加，有的example是相乘。区别在于，如果题目中给的条件是currency gain or loss，那就直接加减gain或者loss。如果题目的条件是currency appreciation or depreciation，那就得×(1+汇率变动)
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