icqcu2023-06-19 10:38:30
icqcu这道题怎么是这么计算的
回答（1）
Simon2023-06-19 11:10:03
Simon同学，上午好。题干中给出了持有期限6个月，所以要考虑时间。
excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×POD，其中，Spread0=2.75%，t=6/12=0.5，spread duration=6，△Spread=-0.4%，公式第三项不用考虑，因为no default losses，所以最后excess spread return = 2.75%×0.5-6×-0.4%=3.775%
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