用同学2023-06-18 21:33:20
用同学第三题中文名解析不一致， spreads instantaneously rise 不就是t=0吗？感觉中文解析是对的，但助教说英文解析是对的，不明白
查看试题回答（1）
Simon2023-06-19 09:41:48
Simon同学，上午好。
1.对于这类题目，如果明确说明了持有期，那么，第一项就要考虑时间，（例如holding period=0，那么t=0）。
excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×PD×t
2.如果只是出现instantaneously，而不说持有期，那么第一项就不考虑时间，默认×1
excess spread return = Spread0-spread duration×△Spread-LGD×PD
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片