icqcu2023-06-18 11:20:02
icqcu老师好，这里的结论怎么是反的？
回答（1）
Simon2023-06-18 14:40:05
Simon同学，下午好。butterfly和butterfly spread要区分开来。Butterfly spread=−YS+2×YM−YL
positive butterfly，中期利率下降，短期长期利率上升，所以有一个negative butterfly spread。
negative butterfly，中期利率上升，短期长期利率下降，所以有一个positive butterfly spread。
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