韩同学2023-06-17 13:27:21
韩同学请问，在用高频化的月度数据（也就是平均的个股数）代替后，个股和mkt index的相关性高，与实际高频数据相比，为什么是低估了相关性高估了分散化呢？
回答（1）
Johnny2023-06-20 10:46:20
Johnny同学你好，低频数据相当于是把数据给平滑了，而高频数据是去平滑，从图上看起来就会呈现出高频数据与红色的market index相关度较低了，低频数据与mkx index整体都比较平滑，而每日数据那条线就起伏很大
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