范同学回答（1）
Simon2023-06-18 14:01:16
Simon同学，上午好。
题干中说，Effective duration measures the sensitivity of the index’s price to a relatively small parallel shift in interest rates，这就话是对的。因为Effective duration适用于含权债券，在index里，有很多债券，无法保证每一个都不含权，所以用Effective duration是正确的。
但是C选项后半句 incorrect regarding effective duration。所以选项C错。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片