哈同学2023-06-16 14:32:21
哈同学官方题库，BF课程，Ina Wang case，题目Which investment portfolio is least likely to deviate from the mean–variance portfolio?可以解释一下吗
回答（1）
Johnny2023-06-19 01:48:25
Johnny同学你好，deviate form mean-variance就是非理性投资的意思，因为MVO就是均值方差最优化，这个我们在资产配置中学过，它是理性的投资方式。最有可能偏离MVO就意味着他的emotional biases占比越大，难以被纠正。Cognitive error的投资者可以通过教育来缓解偏误从而趋向于理性的投资行为，Perez主要是cognitive error，他可以通过教育来使得自己的投资方式接近于MVO，而又情感偏误的投资者就无法教导了，分析师只能去适应他们。因此本题我们需要看一下每个人的cognitive error占它所有bias的比重，如果这个比重越大那么越好纠正。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片