李同学2023-06-16 13:47:15
李同学R10 35题
回答（1）
Simon2023-06-16 14:32:18
Simon同学，下午好。
产生positive roll yield 的原因是买forward discount，卖forward premium。如果操作反了，就会产生negative roll yield。
蓝色部分，产生了negative roll yield，因为long USD forward premium。美元升值，未来买更贵，所以negative roll yield。
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没有看到D在哪里有建议negative forward bias操作呀？答案中的hedger是想说D的对手方吗？
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同学，上午好。蓝色字想表达的意思是圈出来的那些
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答题时，蓝色部分不用写吧，是解释反向操作的。就写黑色的买forward premium 那些就可以了吧？
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答题时，写框里那些就可以了，就是identify和discribe那里的内容就可以了。
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