Leo2023-06-16 12:27:12
LeoRp数据少，即使factor数据多，可以做的回归数量还是有限啊？
回答（1）
最佳
开开2023-06-19 11:48:39
开开同学你好，
根据原版书上的表述，在数据不够又不准的时候。那么，我们确定expected return的一种可行方法就是我们在二级学过的build up method。这种方法认为，re=rf+各种其他的risk premium，且默认每种risk factor的risk premium之前的beta=1。因此，无需做回归也可以顶出来re。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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