赵同学2023-06-13 23:01:59
赵同学您好，这里为啥说same thing as the butterfly spread？没太理解和butterfly spread有啥关系
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Simon2023-06-14 13:34:27
Simon同学，上午好。这里的butterfly spread和固收中的butterfly spread是两个不同概念。
这里，butterfly spread是指分别买入1份执行价格为K1和K3的看涨期权，卖出2份执行价格为K2的看涨期权。butterfly spread图像见截图，和short straddle 非常像，只不过short straddle 损失无限，butterfly spread损失有限。
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derivative里面的butterfly 什么时候学过呀 咋没印象呢
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同学，下午好。这个是以前的内容了，现在原版书里都没有这个知识了，了解下就好。
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