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杨同学2023-06-13 14:02:26

当liability价值固定，asset的BPV比它高不好吗？可以cover liability不是吗？为什么要调低？

回答（1）

Simon2023-06-13 16:58:43

同学，上午好。
这里的目的是duration match，是资产和负债BPV匹配，举例来说如果利率上涨，那么asset BPV大于liability的BPV，asset会跌的更多。

BPV不匹配的模式会在之后的章节里探讨。这里目的就是让BPV asset=BPV liability

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