江同学2023-06-12 14:40:36
江同学请问这道题怎么理解？谢谢
回答（1）
Simon2023-06-12 14:54:27
Simon同学，下午好。
1. 市场volatility增加，那么option的价值就会增加。市场volatility减少，那么option的价值就会减少。
2. MBS类似含权债，对方可以提前还贷，在利率下降时，提前还贷，再重新在市场上按更低的利率借钱，相当于callable bond。Value of callable bond=Value of pure bond - call option
3. 如果MBS价值减少，那么就是call option价值增加，也就是volatility增加，所以选A
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