李同学2023-06-11 16:38:41
李同学为什么远期折价，要在现货市场买入B呢？不是远期市场呢？
回答（1）
Simon2023-06-11 17:57:00
Simon同学，下午好。carry trade 和 forward rate bias是同一个知识点。
1. 站在carry trade的角度分析，就该借低利率货币A，投资高利率货币B。所以是现货市场卖出A，买入B。
2. A的利率低，B的利率高。那么未来确实A货币溢价，B货币折价。A利率低=未来A溢价，B利率高=未来B折价。参照1，所以还是在现货市场买入B
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