赵同学2023-06-11 00:16:15
赵同学您好第二个的return我有点不理解，比如现在浮动利率2%，我最初进入的swap收的固定是6%，现在通过盯市发现swap收的固定应该是4%，那么按这个公式就应该是（6-4）+（6-2），那这里盯市的收益不已经包含在carry里面了吗（6-2）再算一个6-4不就重复考虑了2%的收益吗
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Simon2023-06-11 12:55:56
Simon同学，下午好。
比如现在浮动利率2%，我最初进入的swap收的固定是6%，现在通过盯市发现swap收的固定应该是4%，这部分gain是（6%-4%），另外现在固定端利率4%（注意这里不是6%，6%是过去式，如果逐日盯市，相当于每天进入一份新合约，新合约的固定利率是4%），浮动端利率2%，这部分也有gain（4%-2%），合起来是（6-4%）+（4%-2%）=4%，相当于一开始进入swap，固定6%，浮动2%的gain。
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