tina2023-06-10 19:49:03
tina老师，根据put call parity，p+s=c+pv（x），synthetic long call=p+啥，那可以推出c+pv（x）=c？
回答（1）
Simon2023-06-11 12:47:41
Simon同学，下午好。期权的premium（也就是定价），和期权未来的payoff（未来行不行权的现金流）要区分开来，这是两个不同概念。
put call parity复制的是期权的定价，利用期权定价来套利。
而synthetic long call，这里，复制的是call的payoff，所以long call=long put + long stock
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