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天堂之歌

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evan2023-06-10 16:40:48

这道题总觉得有问题，不带%计算时，相当于我最终结果放大了100倍，1M 的Vega notional 最终获得了4.3M的gain，这是不是也不太合理呀

回答（1）

Simon2023-06-11 12:38:05

同学，上午好。vega notional是volatility变动1%带来的损失或利得。根据题意，volatility变动远超1%，最终获得4.3M的gain是解释的通的。

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