Yuphy2023-06-08 21:05:51
Yuphy请问这道题中为什么默认BPV是BPV(CTD)呢？题中的BPV=Future Price * Modified Duration 得出的呀。如果算BPV(CTD)不是应该先解出CTD Price 再计算出BPV(CTD)吗？
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Simon2023-06-09 10:10:11
Simon同学，下午好。因为这一列数据就是CTD bond的数据。
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老师, 但是图中说明该列信息是Future Contract and CTD Bond 呢。如果第一个Price 是CTD Price的话✖️ModDur 才等于第三行的BPV值。但是这样的话整个列表中就没有任何Future Contract的信息了呀。感觉有些歧义呢。
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同学，上午好。最后一行给出了contract size合约规模。这张表只是摘取了一些信息，并不是完整列举了所有信息。如果是标准化国债期货，他的价格叫Futures Settlement Price。
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