杨同学2023-06-08 09:53:25
杨同学什么情况下portfolio的beta=1？
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Simon2023-06-08 10:36:55
Simon同学，上午好。
beta=1意味着portfolio的波动完全和指数一样。从CAPM看，Rp=Rf+beta(Rm-Rf)，如果beta=1，Rp=Rm。
如果题目没有明确说明portfolio的beta是多少，那么像这道题里面，出现passively tracking index，就能认为是beta=1。
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